Larry Connors, Cesar Alvarez, Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Funcionam Inglês 2008 ISBN: 0981923909, 1616586389 140 páginas PDF 3 MB O livro de negociação mais vendido de Connors e Alvarez agora vem em livro A volatilidade do mercado tem sido em níveis recorde nos últimos meses, deixando Cada comerciante e investidor para fazer a mesma pergunta: Estou preparado para lidar com as condições de mercado Em Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets, Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham, ele discute 16 estratégias simples crucial para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor. Essas estratégias foram testadas até 1995, mas também foram negociadas por Larry e sua equipe sob várias condições de mercado. Este é o livro deve ter para quem procura melhorar a sua negociação em qualquer condição de mercado. Você verá estratégias e métodos que youve provavelmente nunca visto antes, todos os quais são estatisticamente apoiado por mais de um valor de décadas de investigação. O único melhor oscilador para comerciantes Você sabe qual é o melhor oscilador para usar para sua negociação No capítulo 9 você aprenderá um oscilador Larry acredita que é o mais próximo de ser o santo graal dos osciladores. E você verá os resultados de teste quando aplicado a mais de 77.000 comércios desde 1995 Como fazer suas bordas de negociação ainda maior Nas páginas 39-48, Larry irá ensinar-lhe a uma técnica simples para ajudar a tornar suas margens de negociação diária ainda maior. Aprenda a negociar corretamente ETFs Larry ensina algumas de suas melhores estratégias para negociar ETFs populares como o SPYs, QQQQs e muitos dos mais negociados ETFs. Profissionais estão se reunindo para ETFs e agora você terá em sua posse estatisticamente apoiado estratégias ETF você será capaz de aplicar nos próximos anos. Como negociar Usando o VIX Você usa o VIX para o tempo de seus negócios Youll aprender inúmeras maneiras de usar o VIX, muitos que foram mais de 70 corrigir mais de uma década atrás. Larry fez de novo. Ele oferece um manual perspicaz de métodos práticos, úteis e intemporais para lucrar no mercado. Tony Saliba, CEO da BNY ConvergEx LiquidPoint Perfilado em Market Wizards O Mind Trading é tão mentalmente resistente quanto qualquer profissão no mundo. Agora aprender com um perito de classe mundial, que Larry entrevistou em treinamento psicológico extremo eo que é preciso para ter sucesso não só no comércio, mas em todas as esferas da vida. Aprenda como melhorar seus resultados negociando comprando estratégias de troca a curto prazo que trabalham hoje centro Compre o prémio de minhas ligações para começar o apoio resumable, sustentação máxima de Max me Download (NitroFlare) nitroflareviewEA7E001577992EEsrnve. STTSTWrrar Download (carregado) uploadedfiledy7lzz1tsrnve. STTSTWrrar Download (Rapidgator ) Rapidshare. STTSTWrrar. html Download (Oboom) oboomQ7YB64MZsrnve. STTSTWrrarReview de estratégias de negociação a curto prazo que trabalham Atualizado 14 de outubro de 2016 Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (swing swing). Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação, e alguns psicologia comercial. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações que são apresentadas. As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam principalmente usam o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações comerciais (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere ). Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa a análise técnica (e não a análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (ao contrário de um trader discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets. Parte 1 - Introdução e Comportamento no Mercado A primeira seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Oferece uma introdução e uma discussão do comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles fazem). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele é um crente tão forte na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para fazer com que os comerciantes pensem sobre os mercados de diferentes maneiras (como entrar em longas transações quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo), enquanto alguns são mais estatísticos na natureza Ou diminuir sua rentabilidade). Parte II - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Trabalho oferece vários sistemas de negociação que são projetados para swing trading em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de comércio nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como entrar durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente independentes (como entrar em específicos dias do mês). Como são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para o sistema de negociação, mas todos eles podem ser adaptados para a negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu realmente não testei nenhum dos sistemas de negociação, então eu não posso dizer se eles são rentáveis ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, eu recomendo que você execute seus próprios testes antes de fazer qualquer comércios ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de comércio). Parte Três - Psicologia de Negociação e Recap A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalha discute psicologia comercial e fornece uma breve recapitulação do livro. A terceira seção discute psicologia comercial sob a forma de várias perguntas que exigem decisões imediatas se surgiram durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um comércio longo quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, sair do comércio imediatamente tendo uma pequena perda, etc) A terceira seção, em seguida, Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em sua negociação Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tem uma boa compreensão do básico de negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de ordem, etc), mas não requer uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são muito básicos (ler como não complicado) sistemas, para que possam ser compreendidos pelos comerciantes de qualquer nível de experiência. Como acontece com qualquer livro de negociação, Short Term Trading estratégias que trabalham inclui algumas coisas que eu não concordar completamente com. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens stop loss declara que elas não devem ser usadas. Acredito que as ordens stop stop devem sempre ser usadas, e que qualquer razão para não usar uma stop loss (como o direcionamento de ordens stop loss por outros operadores) pode ser superada com uma melhor gestão stop loss (como colocar stop loss ordens em unobvious Preços). Comerciantes profissionais serão capazes de tomar as informações que são fornecidas e decidir muito rapidamente (mesmo imediatamente), se quiserem aplicá-lo à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes terão de se certificar de que compreendem os conceitos subjacentes às informações e as consequências da sua utilização, antes de decidirem o que utilizar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro relativamente curto, (125 páginas), eo estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação estranha). Isso torna o livro fácil de ler para os comerciantes experientes, mas completamente novos comerciantes podem não entender tudo imediatamente. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de um par de horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. As estratégias de negociação a curto prazo que trabalham apresentam a maioria de sua informação em um formato somente texto, suplementado com algumas cartas básicas. Eu teria preferido alguns gráficos mais gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não prejudica a informação em si. Conclusão e Recomendação Quando eu decidi ler e rever as estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Eu estava esperando outra corrida do livro de estratégia de negociação de moinho, mas este não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciá-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto, porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações comerciais, ao invés de ler informações desnecessárias. Eu também gostei de ser capaz de ler o livro inteiro dentro de uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que trabalham para os comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais de comércio, ou que estão à procura de um novo sistema de negociação que se baseia em estatísticas, ou que estão à procura de algum material de leitura recreativa (mas ainda útil) . Eu também recomendo Short Term Trading estratégias que trabalham para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter a mão realizada a cada passo. Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é 49,95, por isso é fixado o preço para ser acessível e é uma compra que vale a pena para si mesmo ou como um presente para outro comerciante. Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho pode ser comprado diretamente do site Trading Markets. I foi recentemente enviou uma cópia de 8220Short Term Trading estratégias que funcionam 8221 por Larry Connors e pensou I8217d postar uma revisão. O livro cobre muitos assuntos que passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Recordo que parte do livro vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site TradingMarkets 8211 para alguns, pode ser material que você já leu. No geral, eu achei o livro para ser um prazer. Bem escrito, curto e para-o-ponto. A maioria dos livros de negociação que eu li, francamente, são bastante inúteis, porque eles não contêm qualquer teste. O Sr. Connors faz questão de discutir uma estratégia e depois mostrar os testes. Obviamente backtesting só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias novas para explorar algo que todos podem usar de vez em quando. Enquanto o livro pode cobrir muito material bem-tred para designers de sistemas avançados, eu acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre sistemas de negociação. Como uma nota lateral, eu adoro o formato do livro. É um livro grande, fino, de capa dura. Faz um prazer ler e me lembra da minha infância Tintin e Astérix amp Obelix livros. Nesta revisão, vou passar cada capítulo em breve, mas eu não vou discutir as regras de estratégia específicas, como eu acho que seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro, e publicar alguns follow-up sobre os sistemas e se eu era capaz de reproduzir os resultados, e como, como a estratégia feita recentemente. Capítulo 1 8211 Introdução: Não há muito a dizer aqui. Capítulo 2 8211 Pense Diferentemente 8211 Regra 1 8211 Compre Puxões, Não Dividendos: Este capítulo apresenta o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que a compra de breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes. Capítulo 3 8211 Regra 2 8211 Compre o mercado depois que ele 8217s Caiu Não depois it8217s Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia. Capítulo 4 8211 Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações acima de 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seu 200dma. Capítulo 5 8211 Regra 4 8211 Use o VIX para o seu Advantage8230Compre o Medo, Vender a Ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de esboço (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX é esticado. Capítulo 6 8211 Regra 5 8211 Pára dano: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto pára de diferentes tipos (paradas de tempo, perda, arrasto) prejudicam os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com esta abordagem é que I8217m não tenho certeza que a maioria das pessoas poderia sobreviver as reduções causadas por esta abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas remove algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, tais como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas na minha experiência limitada, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em opções posição dimensionamento também. Capítulo 7 8211 Regra 6 8211 Ele paga para manter posições Noite seguinte: Aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos durante a noite em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve manter durante a noite para maximizar os lucros. 8211 Fazendo bordas ainda maiores: Este capítulo mostra como a compra em um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios como a porcentagem abaixo dos aumentos abertos, mas o Sr. Connors mostra como tanto a porcentagem correta eo ganho médio por comércio sobe. Definitivamente coisas interessantes que vou estar usando. Eu odeio o título deste capítulo 8211 sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). I8217ve cobriu esta uma quantidade justa neste blog, assim que eu don8217t pensa muito mais precisa de ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSC acumulada que I8217m vai ser testar-me sobre o próximo dia ou assim. Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia 8211 que apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando sobre seu 200dma. Capítulo 11 8211 O Fim do Mês Estratégia: Michael em Marketsci tem estado cobrindo território semelhante 8211 O Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema. Capítulo 12 8211 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo abrange, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia de estiramento VIX e, em seguida, apresenta outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia de RSC acumulada e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes. Capítulo 13 Estratégias de Saída 8211: Aqui o Sr. Connors revisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estes incluem: saída com base no tempo, primeira saída close, saída nova-alta, fechar acima de uma saída de média móvel e saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída de perto e a saída nova-alta. A mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas achei-o surpreendentemente interessante. Ao invés de continuar com o clássico 8220trading na abordagem zone8221 que tem sido coberto inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas ao sistema de negociação. Exemplo: 8220Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem muitas posições múltiplas enquanto o mercado está implodindo. O que você faz Get out8221 Minha reação a muitas das perguntas (não essa porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t ter uma boa resposta8221. Portanto, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-Navy SEAL, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim. Bem escrito e fácil de entender 8211 mesmo para alguém sem muita experiência de negociação. Ideias de estratégia muito interessantes 8211 me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativo e estratégia de duplo 78217s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de Saída. Os sistemas são um pouco falta em detalhes. Estamos entrando no final do dia o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte Embora isso possa ser um pouco óbvio quando se olha para os gráficos mostrando entradas e saídas, acho que os designers de sistemas de início pode encontrá-lo confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra mostram datas 8211 assim se you8217ve programou o sistema e quer verificar os resultados, você tem que fazer alguma suposição, como 8220Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em ou em torno do dia 22 de um determinado month8221 Eu realmente acho isso um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. I8217d amor lá para ser algum padrão, tais como: 8211 Cálculo do indicador (se apropriado): na 8211 Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal. 8211 Tamanho da Posição: Patrimônio Líquido dividido pelo número de posições 8211 Cálculo do indicador: na 8211 Venda em: Aberto do dia seguinte a um sinal. Grande parte do trabalho no livro girava em torno de estoques sendo acima de um 200DMA 8211 e, portanto, não há um grande número de estratégias que funcionam atualmente. Como mencionado acima, os sistemas don8217t uso pára. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas, e limita a sua posição opções de dimensionamento. Basta dizer 8220 tomar sua equidade e dividi-lo pelo número de positions8221 mantém simples, mas também não dá idéia, para o comerciante, quanto ao quanto a risco. A maioria destes negativos são bastante pequenos 8211 e eu recomendaria fortemente o livro. Para o designer do sistema inicial, este livro seria indespenível. Para o designer experiente, you8217ll provavelmente encontrar uma jóia ou dois que irá acender algumas idéias de sua preferência. Este é um ótimo livro..Im prazer ENCONTREI. Connors é great82308230I também aprendeu muito sobre hedge estratégias de negociação de fundos de 2 outros grandes livros. Hedge Fund Trading Secrets Revelado .. por Robert Dorfman .. e Richard Rms8217 Parar e ganhar money8230 .. ambos são fascinantes e muito informativo. Você deve verificá-los se você gosta de ler as cenas sobre os fundos de hedge e que métodos eles usam para o comércio de boa revisão, eu li a edição anterior antes e ter comprado e comprado sistemas de negociação do grupo connors. No equilíbrio eu acho que eles fazem muito bom trabalho prático que é simples e fácil de aplicar. Enquanto os padrões persistem, os comerciantes que seguem a sua investigação vai certamente fazer dinheiro consistentemente. Minha maior crítica é como a pesquisa se relaciona com data mining8212essencialmente esta é a metodologia usada para chegar à maioria dos sistemas de negociação sem muita justificativa ou integração teórica. Muita da pesquisa trabalha muito bem em estoques grandes do tampão e no sampp500 e no nasdaq, mas faria mal no russell 2000, em estoques pequenos do tampão, e também em commodities. Eles capitalizam a natureza de contra-tendência desses investimentos que tem sido induzida por intensa concorrência e volume crescente. Esse comportamento é devido ao 8220averaging8221 ou processo de escalonamento usado para comprar ações de fundos mútuos, bem como os programas de arbitragem de índice que se concentram no SampP500 principalmente. Note-se que estes dois fatores em grande parte não existem nos mercados de commodities e para os índices mais jovens como o Russell 2000. Como conseqüência, eles tendem a tendência muito mais, e desvanecimento estratégias são perigosas. Minha preocupação é o que acontecerá quando tivermos uma saída de dinheiro líquido do mercado de ações e um colapso de mesas de negociação proprietárias e fundos que se concentram em arbitragem (como estamos tendo agora). Talvez isso signifique que grandes estoques e índices tenderão mais no futuro do que no passado. Em conclusão, procurar indicadores do Santo Graal com parâmetros fixos pode ser um conselho perigoso, e apenas uma abordagem adaptativa pode salvar alguém de mudanças abruptas. Talvez um método bruto de fazer isso seria usar uma média móvel do desempenho de uma cesta de estratégias de contra-tendência e vender quando a curva de equidade for inferior a uma média móvel longa. Comentários excelentes 8211 Concordo que um único conjunto de parâmetros é perigoso porque o mercado muda ao longo do tempo. Rob em Quantifiable Edge e Mike em MarketSci mostraram que o mercado recompensou a compra de elevações mais altas até que não se lembrasse corretamente. Assim, qualquer estratégia que tivesse trabalhado nessa propriedade (tendências) parou de funcionar. Agora estamos em um período de reversão média, mas quem sabe se isso será mantido. Uma coisa que Rob olha para que eu gosto é apenas correr dois sistemas simples 8211 um que compra um mais alto e um que vende. O resultado é que você pode obter um head8217s melhor quando qualquer um começa a falhar. Esta abordagem é semelhante à sua curva de equidade técnica de negociação que você delinear. Então a próxima pergunta se torna o que se faz para adaptar ou mudar uma estratégia. Obviamente, você pode ter duas estratégias diferentes para cada mercado e comercializá-los em conformidade. Outras abordagens poderiam ser ajustar o tamanho da posição ou ajustar os parâmetros do sistema para exigir ajustes mais extremos (no caso de, digamos, uma estratégia de reversão média). Todos estes, naturalmente, sofrerão de 821 de mineração de dados que, na minha opinião, é muito difícil de contornar. Mas eu não uso estratégias como um santo graal 8211 Eu reconheço que eles falham (o tempo todo), e têm que ser adaptados, e, finalmente, no final do dia, eles realmente só oferecem a probabilidade de não ser um resultado. Eu acho interessante que você diga que os métodos não têm muita justificativa para por que eles funcionam. Dois comentários sobre isso: 1. O mercado é sempre multivariável 8211 assim que atribuir uma razão para o comportamento é, no final do dia, apenas uma suposição de por que algo funciona. A realidade é que existem provavelmente centenas de razões pelas quais o mercado se comporta como ele faz 8211 portanto, para mim, eu não acho isso interessante de se olhar. A forma mais simples deste é no final do dia, você terá CNBC dar-lhe a razão pela qual o mercado estava para cima ou para baixo. É geralmente uma razão. Pode ou não estar certo ou errado. 2. Você dá um grande motivo (alguns realmente) para por que os sistemas podem funcionar. Então você vai, você já tem o fio. No final do dia, os instrumentos financeiros, quer a tendência, quer o meio-reverter o truque, na minha opinião, é descobrir o que eles estão fazendo e, em seguida, conceber sistemas para o comércio. Agradecimentos muito para seu comentário pensativo 8211 grandes coisas. A estratégia dobro sete tempo de It8217s olhar para um outro sistema negociando simples que possa ser encontrado no livro, estratégias de troca a curto prazo que trabalham por Larry Connors e Cesar Alvarez. Neste artigo vamos analisar a estratégia Double 7. Esta é uma estratégia simples que pode ser aplicada aos principais índices de mercado, como DIA, DOW e QQQ. Também pode ser aplicado aos mercados de futuros. As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha em 7 dias de baixa 8211 comprar. Se uma posição longa estiver aberta e o instrumento fechar em uma alta de 7 dias 8211 vendem. O sistema de negociação segue dois conceitos básicos sobre os quais falamos muito neste site. Ou seja, quando a negociação dos principais índices de mercado, como o SampP, uma estratégia eficaz é comprar pullbacks em um grande até a tendência. Este sistema faz exatamente isso. A principal tendência ascendente é definida pelo preço acima da média móvel de 200 dias. Um pull-back é definido como um fechamento abaixo do menor-baixo nos últimos sete dias. Uma vez que um comércio é inserido, nós simplesmente olhar para um novo dia sete alta para sair. Super simples. Abaixo está um exemplo de alguns negócios no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Olhando para as regras de negociação, você também vai notar que é um sistema só de longa duração. Mais adiante neste artigo eu também reverter as regras e testá-lo no lado curto. Mas por agora, vamos olhar para o desempenho para o sistema só de longa duração. Neste ponto I8217m vai testá-lo no índice de caixa SampP (SPX. X para TradeStation). Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo serão baseados nas seguintes premissas: Tamanho inicial da conta de 100.000. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com um cálculo ATR de cinco vezes 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A PampL não é acumulada ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por comércio 5 ATR (20) BigPointValue) Isso parece muito promissor. Tenha em mente que o sistema não tem paradas. O The 7-Day Optimized Let8217s olha para mudar o período de 7-day look-back por duas razões. Primeiro, eu gostaria de ver se o valor padrão sete é otimizado. Em segundo lugar, gostaria de saber se outros valores próximos são usados, se o sistema permanecerá viável. Em resumo, eu gostaria de testar a robustez do período de look-back. Por exemplo, se mudarmos o valor baixo de 7 dias para seis, eu não quero ver a curva de equidade do system8217s mudar drasticamente. Da mesma forma, se aumentarmos o valor baixo de 7 dias para oito, não quero ver uma mudança drástica nos resultados. Os valores vizinhos em torno de sete ainda devem produzir resultados positivos. Na verdade, seria ótimo ver o sistema permanecer rentável em uma ampla gama de valores. Vou usar o recurso de otimização TradeStation8217s para otimizar o período de look-back sobre os valores 2-20 em incrementos de um. Tenha em mente que este valor de entrada único controla dois períodos de look-back. A primeira é a entrada look-back eo segundo é a saída look-back. Como o sistema de negociação é definido, ambas as variáveis usam o mesmo valor. Os resultados do teste estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o eixo y contém os sistemas de negociação total PampL. Isso parece ótimo. Qualquer valor que você escolher produzirá resultados positivos. Cada mudança no período de look-back também não muda drasticamente de valores vizinhos. O valor padrão de sete é perto do peek, que é seis, mas it8217s não o número mais ideal. Também é importante ter em mente que estaremos usando o valor padrão de sete para outros instrumentos também e é altamente improvável que o gráfico de barras para esses instrumentos se pareça exatamente com o que temos aqui. Em qualquer caso, acho que isso traz muita confiança para o período de look-back. É o Regime Look-Back Otimizado Assim como fizemos para o período de look-back para o nosso gatilho de entrada, let8217s executar o mesmo tipo de teste no regime olhar para trás período. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização do TradeStation8217s para otimizar o período de retorno sobre os valores de 20 a 200 em incrementos de dez. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o y-axis contém o retorno total do sistema de negociação. Isto olha grande também. Todos os valores produzem retornos positivos. Em geral, quanto maior o período de retorno, mais lucro o sistema gera. Embora eu não tenha estudado os números apenas além de 200, eu me sinto confiante de que um olhar de 200-período não é otimizado. Tomados esses dois testes, podemos ter certeza de que este sistema não parece ser otimizado e robusto, dada uma grande variedade de valores de entrada. Going Short O sistema original é um sistema só de longa duração. Let8217s tentar usar as regras atuais para curto o mercado. Podemos fazer isso simplesmente por inverter as regras. Em outras palavras, vamos modificar o filtro de regime para abrir apenas comércios quando o preço está abaixo da média móvel de 200 dias. Os comércios abrirão então quando o preço faz uma elevação nova de 7 dias e fechar-se quando fizerem um ponto baixo novo de 7 dias. O instrumento deve estar abaixo de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha em um 7 dias de alta 8211 vendem curto. Se uma posição está aberta eo instrumento fecha em um 7-dia baixo 8211 comprar para cobrir. Eu criei um sistema de comércio separado para estudar apenas o curto-lado. Os resultados do sistema podem ser vistos no gráfico de equidade abaixo. Isso não é tão grande. Na maioria das vezes a curva de equidade está abaixo da linha zero. É irregular e feio. Claramente, a psicologia do mercado durante um mercado de urso é diferente do que simplesmente uma imagem espelhada daquelas encontradas em um mercado de touro. Alguém poderia pensar em curto-circuito novos altos em um urso é uma boa idéia, e talvez seja, mas este sistema não é bem sucedido em capturar o lucro. Tomando um palpite selvagem simplesmente de experiência passada, descobri que sair rapidamente durante os mercados de urso tende a funcionar melhor do que nos mercados de touro. Assim, talvez uma modificação das regras de saída para manter apenas um comércio até o primeiro dia lucrativo ou apenas para um máximo de três dias pode produzir resultados significativamente melhores. No entanto, essas modificações são melhor deixar para outro dia. Para testar ainda mais a nossa ideia de curto prazo, vamos agora olhar para testar uma gama de períodos de análise, tal como fizemos durante o nosso mercado em alta. Se o nosso conceito de curto-circuito é realmente falho, eu esperaria ver não muita melhoria na modificação do nosso período de look-back. Na verdade, uma vez que o meu palpite é que precisamos sair rapidamente para permanecer rentável, eu esperaria ver maiores perdas como continuamos a aumentar o nosso período de look-back. Da mesma forma, eu esperaria ver um maior lucro como nós encurtar o nosso período de look-back. Eu otimizarei o período de look-back sobre os valores 2-20 em incrementos de um. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. Tal como eu esperava. Em geral, quanto mais curto o período de retorno, mais rentável. No entanto, uma vez que este é o nosso primeiro olhar para a Estratégia Double Seven, eu não quero mais complicar através da introdução de um componente de curto. We8217ll mantê-lo simples por agora e aplicar a nossa estratégia de longa apenas para vários ETFs principais do mercado. Estratégia do Double Seven Confiante que as regras de negociação apenas longas são robustas e parecem manter o potencial, agora vamos testar este sistema em vários ETFs importantes. Teste de Let8217s, SPY, QQQ, DIA e IWM. Para este teste vamos usar todas as mesmas hipóteses de negociação e dimensionamento de posição como fizemos acima, exceto para as seguintes modificações. 100.000 partida conta Risco 2 de conta patrimônio por comércio PampL não é reinvestido Conclusão A Estratégia Double Seven produz resultados positivos em todos os quatro principais ETFs de mercado que nós testamos. É este sistema negociável com dinheiro real como é Provavelmente não. Lembre-se, não há paradas. No entanto, isso parece ser um grande começo para um sistema viável. Gostaria de imaginar se alguns dos comércios maiores perder poderia ser eliminado por algum tipo de método de paragem, este sistema poderia ser viável com dinheiro real. Pegue o livro
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