Ema Trading System Afl

Como otimizar o sistema de negociação. NOTA Este é um tópico bastante avançado Por favor, leia os tutoriais AFL anteriores primeiro. A idéia por trás de uma otimização é simples Primeiro você tem que ter um sistema comercial, este pode ser um crossover média móvel simples, por exemplo Em quase todos os sistemas lá São alguns parâmetros como período de média que decidem como dado sistema se comporta ie é é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reage em estoques altamente volátil, etc A otimização é o processo de encontrar valores ideais dos parâmetros que dão maior lucro de O sistema para um determinado símbolo ou um portfólio de símbolos AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos ao mesmo tempo. Para otimizar seu sistema você tem que definir de um até dez parâmetros para ser otimizado Você decide O que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos esse valor deve ser atualizado AmiBroker então executa vários testes de volta o sistema usando A LL possíveis combinações de valores de parâmetros Quando este processo é terminado AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido Você é capaz de ver os valores de parâmetros de otimização que dão o melhor resultado. Formulação AFL de gravação. Otimização no back tester é suportado através de nova função Chamada otimizar A sintaxe desta função é a seguinte: variable optimize Descrição, default min max step. variable - é a variável AFL normal que recebe o valor retornado pela função otimizar Com modos normais de backtesting, exploração, exploração e comentar, a função otimizar retorna o padrão Valor, então a chamada de função acima é equivalente a variável default. In otimização modo otimizar função retorna sucessivos valores de min a max inclusive com step stepping. Description é uma seqüência de caracteres que é usado para identificar a variável de otimização e é exibido como um nome de coluna em O resultado de otimização list. default é um valor padrão que otimiza a função retorna na exploração , Indicador, comentário, varredura e modos normais de teste de volta. Min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada. max é um valor máximo da variável que está sendo otimizada. step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max. AmiBroker suporta Até 64 chamadas para otimizar a função, portanto, até 64 variáveis ​​de otimização, note que se você estiver usando a otimização exaustiva, então é realmente boa idéia para limitar o número de variáveis ​​de otimização para apenas few. Each chamada para otimizar gerar otimização máxima otimização loops e várias chamadas Para otimizar multiplicar o número de execuções necessárias Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 10 100 laços de otimização. Call otimizar a função apenas ONCE por variável no início de sua fórmula como cada chamada gera um novo loops de otimização. Otimização multi-símbolo É totalmente suportado pelo AmiBroker. O espaço de pesquisa máximo é 2 64 10 19 10.000.000.000.000.000.000 combinações.1 Single optimization variável. sigavg Otimizar S Ignal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Sinal 12 26 sigavg Venda Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Otimização de duas variáveis ​​adequada para 3D charting. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Comprar CCI por nível de venda de nível, CCI per.3 Múltiplo 3 variável otimização. mfast Otimizar MACD Rápido 12 8 16 1 mslow Otimizar MACD Lento 26 17 30 1 sigavg Otimizar Sinal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast Depois de digitar a fórmula, basta clicar no botão Otimizar na janela de análise automática. O AmiBroker iniciará o teste de todas as combinações possíveis de variáveis ​​de otimização e relatará os resultados em A lista Após a otimização é feita a lista de resultado é apresentada ordenada pelo lucro líquido Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o mais baixo rebaixamento, menor número de comércios, Maior prof O fator, a exposição de mercado mais baixa e o retorno anual ajustado pelo risco mais alto As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis ​​de otimização para o dado teste. Quando você decide qual combinação de parâmetros se adequa às suas necessidades o melhor tudo o que você precisa fazer é substituir o padrão Valores em otimizar chamadas de função com os valores ótimos Na fase atual você precisa digitá-los manualmente na janela de edição de fórmula o segundo parâmetro de otimizar a função call. Displaying gráficos de otimização 3D animado. Para exibir gráfico de otimização 3D, você precisa executar dois - Otimização de variáveis ​​primeiro Duas otimização de variáveis ​​precisa de uma fórmula que tenha 2 Otimizar chamadas de função Uma fórmula de otimização de duas variáveis ​​de otimização se parece com this. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per. After entrando a fórmula que você necessita estalar Optimize o botão. Uma vez que a optimização é completa você deve estalar sobre a gota para baixo seta no botão Optimize e escolher Visualizar o gráfico de otimização 3D Em poucos segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela do visualizador de gráfico 3D Um gráfico de exemplo 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo. Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido contra variáveis ​​de otimização. No entanto enredo gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo seta azul aparecerá indicando que os resultados de otimização são classificados por coluna selecionada e, em seguida, escolha Exibir gráfico de otimização 3D novamente. Os parâmetros afetam o desempenho de negociação, você pode mais facilmente decidir quais os valores dos parâmetros produzem frágil e que produzem o desempenho do sistema robusto Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram gradual em vez de mudanças abruptas no enredo de superfície gráficos de otimização 3D são grande ferramenta para evitar curva - Encaixe Curve-montagem ou sobre-otimização ocorre quando o sistema é mais complexo do que ele precisa ser, e al L que a complexidade foi focada em condições de mercado que podem nunca acontecer novamente Mudanças radicais ou picos nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de sobre-otimização Você deve escolher a região de parâmetro que produz um platô amplo e amplo em gráfico 3D para a sua vida real trading Parâmetro conjuntos Produzindo picos de lucro não funcionará de forma confiável em trading.3D reais visualizadores de gráfico views. AmiBroker s visualizador de gráfico 3D oferece capacidades de visualização total com rotação de gráfico completo e animação Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas concebíveis Você pode controlar a posição e outros parâmetros Do gráfico usando o mouse, barra de ferramentas e atalhos de teclado, o que você encontrar mais fácil para você Abaixo você encontrará a lista.- para girar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mover em direções XY - para Zoom-in, zoom-out - Para baixo RIGHT botão do mouse e mover em XY direções - para mover traduzir - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e tecla CTRL e mover em XY direções - para animar - mantenha pressionada Gire o botão do mouse, arraste rapidamente e solte o botão ao arrastar. SPACE - animar auto-girar SETA PARA A ESQUERDA - girar vert para a esquerda SETA PARA A DIREITA - girar para a direita para a direita SETA PARA CIMA - girar horiz para cima PARA BAIXO KEY - girar horiz para baixo NUMPAD PLUS - Zoom NUMPAD - MINUS - Far zoom out NUMPAD 4 - mover para a esquerda NUMPAD 6 - mover para a direita NUMPAD 8 - mover para cima NUMPAD 2 - mover para baixo PAGE UP - nível da água para cima PAGE DOWN - nível da água para baixo. Smart não exaustiva optimization. AmiBroker agora Oferece otimização inteligente não-exaustiva, além de busca regular e exaustiva Pesquisa não-exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros do sistema de negociação dado é simplesmente muito grande para ser viável para busca exaustiva. Pesquisa exaustiva é perfeitamente bem desde que seja Razoável usá-lo Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada variando de 1 a 100 passo 1 Que s 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é OK para sear exaustiva Ch, mas pode ser lenghty Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros 1 100 você tem 10 bilhões de combinações Nesse caso, seria muito demorado para verificar todos eles, e esta é a área onde não - Os métodos de busca podem resolver o problema que não é resolvível em tempo razoável usando busca exaustiva. Aqui está absolutamente a instrução mais simples como usar novo otimizador não-exaustiva neste caso CMA-ES.1 Abra sua fórmula no Editor de Fórmula. Única linha no topo da sua formula. OptimizerSetEngine cmae você também pode usar spso ou trib here.3 Opcional Selecione seu alvo de otimização em Análise Automática, Configurações, Walk-Forward guia, otimização alvo campo Se você ignorar esta etapa otimizará para CAR MDD composto anual retorno dividido pelo máximo drawdown. Now se você executar a otimização usando esta fórmula, ele vai usar novo evolutivo não-exhaustive CMA-ES otimizador. Como ele funciona. A otimização é o processo de encontrar min Imum ou máximo de determinada função Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos As entradas são parâmetros e dados de cotação a saída é o seu alvo de otimização dizer CAR MDD E você está procurando máximo de determinada função. Alguns de otimização inteligente Os algoritmos são baseados no comportamento animal da natureza - algoritmo de PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos, e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados por seres humanos - CMA-ES. Estes algoritmos são usados ​​em muitas áreas diferentes, incluindo financiar PSO Finanças ou CMA - ES financiar no Google e você vai encontrar um monte de info. Non-exaustiva ou métodos inteligentes vai encontrar global ou local óptimo O objetivo é, naturalmente, para encontrar um global, mas se houver um único pico afiado de combinações de parâmetros zilhões, Métodos exaustivos podem não conseguir encontrar este único pico, mas tomando-o forma perspecive do comerciante, encontrando o único pico afiado é inútil para negociar porque esse resultado seria instável demasiado frágil e n Ot replicável em negociação real Em processo de otimização estamos procurando bastante regiões de platô com parâmetros estáveis ​​e esta é a área onde os métodos inteligentes brilham. Quanto ao algoritmo usado pela pesquisa não exaustiva parece o seguinte. O otimizador gera alguns inicialmente aleatórios A população de conjuntos de parâmetros b backtest é realizada por AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população c os resultados de backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo e nova população é gerada com base na evolução dos resultados, E vá para a etapa b até que os critérios de parada sejam atendidos. Os critérios de parada de exemplo podem incluir um alcance de iterações máximas especificadas b parar se o intervalo de melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero c parar se adicionar 0 1 vetor de desvio padrão em qualquer eixo principal Direção não altera o valor do valor objetivo d others. To usar qualquer otimizador inteligente não-exaustiva em AmiBroker você precisa especificar o engin otimizador E você deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine. A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome AmiBroker atualmente é fornecido com 3 motores Padrão Particle Swarm Optimizer spso, Tribes trib, e CMA-ES cmae - os nomes em chaves devem ser Usado em chamadas OptimizerSetEngine. Além de selecionar otimizador de motor que você pode querer definir alguns dos seus parâmetros internos Para fazê-lo usar OptimizerSetOption função. OptimizerSetOption nome, função de valor. A função definir parâmetros adicionais para motor de otimização externo Os parâmetros são dependentes do motor Todos Três otimizadores fornecidos com o AmiBroker SPSO, Trib, CMAE suportam dois parâmetros Executando o número de execuções e MaxEval testes de avaliação máxima por execução única O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e normalmente renderão resultados diferentes com diferentes motores usados. A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte avaliação ou teste é único backtest ou avaliação N de valor de função objetivo RUN é uma execução completa do algoritmo encontrar o melhor valor - geralmente envolvendo muitas avaliações de testes. Cada executar simplesmente RESTAURAR todo o processo de otimização a partir do novo início nova população inicial aleatória Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais min max Se não encontrar global Um parâmetro So Runs define o número de corridas de algoritmo subsequentes MaxEval é o número máximo de bactests de avaliações em qualquer run. If único o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar global max, 5x1000 é mais provável Encontrar máximo global porque há menos chances de ser preso no máximo local, como subseqüentes será iniciado a partir de diferentes inicial random population. Choosing valores de parâmetros pode ser complicado Depende do problema em teste, sua complexidade, etc, etc Qualquer estocástico não-exaustiva Método não lhe dá garantia de encontrar global min max, independentemente do número de testes se for menor do que exaustiva A resposta mais fácil é Para especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para completar Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão Isso pode levar a superestimar o número de testes necessários, mas é bastante Seguros Os motores enviados são projetados para ser simples de usar, portanto, os valores automáticos padrão razoável são usados ​​para otimização pode ser normalmente executado sem especificar qualquer coisa aceitando defaults. It é importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes funcionam melhor em espaços de parâmetro contínuo e relativamente bom objetivo Funções Se o espaço de parâmetros é discreto algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar o valor ideal É especialmente verdadeiro para binário on off parâmetros - eles não são adequados para qualquer método de pesquisa que usa o gradiente de mudança de função objetivo como a maioria dos métodos inteligentes fazer Se o seu sistema de negociação contém muitos Parâmetros binários, você não deve usar otimizador inteligente diretamente neles. Em vez disso, tente otimizar Somente parâmetros contínuos que usam o optimizer esperto, e comuta parâmetros binários manualmente ou através do script externo. SPOSO - Padrão Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer é baseado no código SPSO2007 que é suposto produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos, ou seja, Runs, MaxEval são fornecidos Para o problema específico Picking opções corretas para o otimizador PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente de caso para caso. Vem com os códigos de fonte cheios dentro da subpasta de ADK. Código do exemplo para o optimizer padrão do enxerto da partícula que encontra o valor o melhor em 1000 testes dentro do espaço da busca de 10000 combinações. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption Funciona, OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1 fa Otimizar f, 12, 1, 100, 1.Comprar Cross MACD fa, sl, 0 Vender Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Parâmetro Adaptativo sem Particle Swarm Optimizer. Tribes é adaptável, parâmetro-menos versão de PSO Otimizador não-exaustivo de otimização de enxame de partículas Para o fundo científico ver. Em teoria, ele deve executar melhor do que PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e estratégia de algoritmo para o problema que está sendo resolvido. Prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO. O plugin implementa Tribes-D ie variante sem dimensão Baseado em por Maurice Clerc Códigos fonte originais usados ​​com permissão do autor. Vem com código fonte completo dentro da pasta ADK. Parâmetros suportados MaxEval - número máximo de avaliações backtests por padrão de execução 1000.Você deve aumentar o número de avaliações com número crescente de dimensões número de parâmetros de otimização O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões. Runs - número de execuções reinicia padrão 5 Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.O número padrão de execuções ou reinicializações é definido como 5.Para usar otimizador Tribes, basta adicionar uma linha ao seu código. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 avaliações max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva é avançado otimizador não-exaustiva Para o fundo científico ver De acordo com benchmarks científicos supera nove outras estratégias evolutivas mais populares como PSO, evolução genética e diferencial. O plugin implementa a variante global de pesquisa com vários reinícios com pop crescente Ulation tamanho vem com código fonte completo dentro ADK folder. By número padrão de execuções ou reinicia é definido como 5 É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações. Você pode variá-lo usando OptimizerSetOption Runs, N chamada, onde N deve estar no intervalo 1 10 Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível Note que cada execução usa DUAS vezes o tamanho da população da execução anterior para que ele cresça exponencialmente Portanto, com 10 execuções você acaba com a população 2 10 maior 1024 vezes que a primeira execução. É outro parâmetro MaxEval O valor padrão é ZERO o que significa que o plugin irá calcular automaticamente MaxEval necessário É aconselhável não definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem. O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido Ao ponto da solução, tão frequentemente encontra soluções mais rapidamente do que outras estratégias. É normal que o plugin pulará algumas etapas das avaliações, se detecta que a solução foi encontrada, para isso E você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização pode se mover muito rápido em alguns pontos O plugin também tem capacidade de aumentar o número de etapas acima do valor inicialmente estimado se for necessário para encontrar a solução Devido à sua natureza adaptativa, Ou o número de etapas exibido pelo diálogo de progresso é apenas melhor adivinhar no momento e pode variar durante o curso de otimização. Para usar otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código. Isso irá executar a otimização com configurações padrão que Estão bem para a maioria dos casos. Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de busca de espaço contínuo, que o parâmetro de etapa decrescente em Otimizar chamadas de funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é a dimensão do problema, Número de diferentes parâmetros número de otimizar chamadas de função O número de passos por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a resolução mais fina que você deseja Em theor Y o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 N 3 N 3 backtests onde N é a dimensão Na prática, converge um LOT mais rápido Por exemplo, a solução em 3 N espaço de parâmetro tridimensional dizer 100 100 100 1 milhão etapas exaustivas pode Pode ser encontrado em tão pouco como 500-900 CMA-ES. Multi-threaded otimização individual. Iniciando a partir de AmiBroker 5 70, além de multithreading símbolo múltiplo você pode executar multi-threaded único símbolo de otimização Para acessar esta funcionalidade, clique em drop Se para baixo ao lado do botão Optimize na janela New Analysis e selecione Individual Optimize. Individual Optimize usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de símbolo único, tornando-a muito mais rápida do que a otimização regular. No modo de símbolo atual, realizará a otimização em um símbolo Em todos os símbolos e modos de filtro irá processar todos os símbolos sequencialmente, isto é, primeira otimização completa para o primeiro símbolo, então otimização no segundo símbolo, etc. M backtester não é suportado ainda 2 motores de otimização inteligente não são suportados - otimização apenas otimização obras. Eventualmente, podemos nos livrar da limitação 1 - quando AmiBroker é alterado para backtester personalizado não usa OLE mais Mas 2 é provavelmente aqui para ficar por muito tempo. 10 2a Escolha dos cruzamentos médios em movimento. Explore as fórmulas de média móvel de recuo recém-adicionadas na seção 10 5.Aqui estão os períodos médios comuns usados ​​para a média móvel - indicadores de cruzamento MA.10 períodos - Mais amplamente utilizado para indicadores de tendência Se o preço for Acima dos 10 EMA, a tendência é considerada para cima e para baixo, se abaixo dela 15 períodos - Um bom cruzamento lento MA ou EMA para uso com o período 10 EMA para uma tendência após o sistema de comércio 21 períodos - Alternativa para o período 15 MA ou EMA e indica o status da tendência a médio prazo 50 períodos - Indicador de tendência de médio prazo Combinado com uma média móvel de baixa lag oferece uma boa opção para um sistema de comércio de 200 períodos - Usado por comerciantes de longo prazo s Tay investido ou sair se o preço está acima ou abaixo desta média. Intraday e curto prazo comerciantes podem combinar vários destes média para construir sistemas de negociação que dão bons resultados aceitáveis ​​em tendências Use EMA s para a geração de sinal e MA s como a linha de base de média lenta .10 3 Intervalo de Abertura Intervalo de Negociação ORB. Unlike a média móvel de negociação baseada, que estão intrinsecamente ligados ao preço durante todo o período de negociação, o método de negociação Abertura intervalo, utiliza o período inicial do dia para determinar o intervalo de negociação Originalmente, Intraday sistema de negociação, não há nenhuma razão, por isso não pode ser usado para posicionamento e negociação a longo prazo com apropriado regras ajustadas O que é importante é observar suas características importantes. Na versão intraday de negociação de intervalo de abertura, vamos notar o alto ou baixo Do dia dizem para os primeiros 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30 minutos ou 1 hora e fazem exame do alto e dos pontos baixos como os níveis do breakout da parte superior e da parte de baixo o período de tempo tha T você escolhe é aquele que você pode chegar por experimentação Você obterá bons resultados, mesmo se você apenas usar 5,10 ou 15 minutos como seu intervalo quebrar níveis O conceito por trás disso é que a faixa de abertura do mercado determina os níveis de alta e baixa Para negociar Acima do nível elevado, o mercado é bullish, e abaixo do nível baixo, seu bearish Em algum sentido esta é uma média do mercado para o período negociando Para o uso no negociar positional, você poderia usar uma escala que poderia se estender a tanto 1-2 horas em cartas horárias e até mesmo um dia para negociação de posição de longo prazo para calcular o nível de intervalo. Longas negociações são iniciadas acima do nível elevado, enquanto negociações curtas são iniciadas abaixo do nível baixo deste período Veja a tabela abaixo, onde estávamos Capaz de capturar uma tendência bem feita 122 pontos em 3 comércios. E ver o que ele faz em dias de intervalo limitada.10 ORB especial - Usando um único nível. No método ORB descrito em 8 3 acima, você pode pensar que você perde parte Dos lucros de negociação com base no volume Atility que determina a sua abertura intervalo breakout níveis Bem, há uma resposta simples para que Alternar para um único nível que pode ser um dos seguintes. Basta tomar a média do alto e baixo do período selecionado, você pode trabalhar com um Nível único, onde o longo está acima do nível médio e curto está abaixo do nível médio Isso é como uma média do mercado para fins comerciais. Single nível ORB 1 Alta Baixa 2 dos primeiros n minutos n 5,10,15,20,30 minutos Ou 1 hora com base na sua escolha ou contínua ao longo do dia Leia este com os outros comentários dadas lá sobre a extensão do conceito de negociação posicional, onde a média do alto e baixo poderia ser de 1-2 horas ou até mesmo um dia e talvez um Semana no caso de períodos mais longos. Prepare-se para varrer whipsaws em torno do nível ORB, quando o mercado não está tendo direção. Veja os gráficos abaixo. E ver os whipsaws que podem ocorrer Estes podem ser evitados por várias técnicas de cancelamento de ruído, que vamos Discutir mais tarde. Se você tiver alguma sugestão ou contribuição, por favor, escreva para mim ou postar comentários no fórum.10 5 Mais média móvel e remoção de ruído. As médias móveis simples e exponenciais tradicionais fornecem sinais comerciais que não são tão sensíveis quanto os comerciantes gostariam , Levando a uma parte significativa do comércio ficando ao usar essas médias Claro, quando há uma tendência longa em andamento, todos os sistemas de negociação média móvel terá um bom desempenho. Há um monte de informações sobre a menor média móvel lag, e O que é facilmente disponível no domínio público é a média móvel Hull eu li sobre Jurik também, mas não tenho certeza se as fórmulas são direito available. Posted abaixo é uma AFL que fornece uma média móvel de baixa lag que foi combinado Com um período padrão 50 média móvel para mostrar como ele pode gerar comprar e vender sinais. E abaixo disso é outra AFL que lhe permite traçar diferentes tipos de médias móveis que poderiam tornar-se E parte do seu arsenal de negociação Ambos são de fontes públicas na internet. Você pode facilmente fazer um sistema de negociação, quer usando como mostrado abaixo com uma cruz 50MA ou dois outros períodos dizem, 10 e 15 periods. AR TRADING SYSTEM AFL LIVRE eu faço este AFL. AR TRADING SISTEMA AFL LIVRE eu faço este AFL. LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRO LIVROFITO LIVRE LIVROFITO LIVROFALE LIVRE LIVROFITO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE FREE. LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO LIVROFITO LIVRA LIVRA LIVRE LIVRA LIVRE LIVRE LIVRA LIVREFOTO LIBROFABRIADASFORESTASFALVAS GRATUITAS GRATUITAMENTE GRÁTIS. LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRELO-VIVA. com Freebie FREE - GRATUITO -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tohomabold, Estado pxheight 16 GfxSetTextAlign 6 GfxSetTextColor ColorRGB 10,250,250 GfxSetBkMode 0 GfxTextOut Nome, Estado pxwidth 2, Estado pxheight 10.cx Param cxposn, 1085,0,1200,1 cy Param cyposn, 16,0,1000,1 GfxSetBkColor ColorRGB 200,50,100 GfxSelectFont tohomabold, 20,98, Falso GfxSetTextColor colorYellow GfxSetTextColor ColorHSB 100, 10, 400 GfxTextOut LTP C, cx, cy. DDaiO TimeFrameGetPrice O, emDaily DHiDay TimeFrameGetPrice H, emDaily DLoDay TimeFrameGetPrice L, inDaily gfr TimeFrameGetPrice C, inDaily, -1 close. Título EncodeColor colorWhite AR SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO EncodeColor ColorRGB 220,10,150 Intervalo 2 Data EncodeColor ColorRGB 200,150,120 n Abrir O, Alta H, Baixa L EncodeColor corGreen Anterior Dia Fechar EncodeColor colorGree N gfr EncodeColor colorYellow n ToDay Aberto DDayO Alto DHiDay Baixo DLoDay SECÇÃOEND. Colcci IIf CCI 8 5, colorBrightGreen, IIf CCI 8 -5, colorRed, IIf CCI 8 Ref CCI 8, -1, colorBrightGreen, colorDarkRed HaClose EMA OHLLC 5,3 HaOpen AMA Ref HaClose, -1, 0 5 HaHigh Max H, Max HaClose, HaOpen HaLow Min L, Min HaClose, HaOpen PlotOHLC HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, Colcci, styleCandle styleNoLabel. BKswitch ParamToggle Cor de fundo, On, OFF. OUTcolor ParamColor Cor do Painel Exterior, colorBlack INUPcolor ParamColor Painel Interno Superior, colorGrey40 INDNcolor ParamColor Painel Interno Lower, colorBlack TitleColor ParamColor Título Color, colorBlack. if NÃO BKswitch SetChartBkColor OUTcolor cor da borda externa SetChartBkGradientFill INUPcolor, INDNcolor, TitleCo cor do painel interno SECTIONEND SECTIONBEGIN. SetBarsRequired 100000,0 GraphXSpace 15.ea EMA C, 10 eb EMA C, 20 SetBarFillColor IIf ea eb, colorGreen, colorRed. Buy ea eb E TimeNum 092000 E TimeNum 150000 Venda eb ea OR TimeNu M 150000 Curto 0 Cobertura 0 Comprar ExRem Comprar, Vender Vender ExRem Vender, Comprar Curto ExRem Curto, Tampa Cover ExRem Cover, Short. Factor Param Fator, 4,1,10,1 Pd Param Períodos ATR, 10,1,100,1 Up HL 2 Factor ATR Pd Dn HL 2 Factor ATR Pd iATR ATR Pd TrendUp TrendDown Tendência nula 0 1 changeOfTrend 0 flag flag 0.for i 1 i BarCount i TrendUp i Nulo TrendDown i Null. if Fechar i Up i-1 tendência i 1 se Tendência i-1 -1 changeOfTrend 1. else if Tendência i-1 tendência i -1 se tendência i-1 1 changeOfTrend 1 outra se tendência i-1 1 tendência i 1 changeOfTrend 0 caso contrário tendência i-1 -1 tendência I -1 changeOfTrend 0.Buy tendência 1 Sell tendência -1.Buy ExRem Comprar, Vender Vender ExRem Vender, Comprar Vender curto Cover Buy. BuyPrice ValueWhen Comprar, C SellPrice ValueWhen Venda, C ShortPrice ValueWhen Short, C CoverPrice ValueWhen Cover, C. PlotShapes IIf Comprar, shapeSquare, shapeNone, colorGreen, 0, L, Offset -40 PlotShapes IIf Comprar, shapeSquare, shapeNone, colorLime, 0, L, Offset -50 PlotShapes IIf Comprar, shapeUpArrow, shapeNone, colorWhite, 45 Pl OtShapes IIf Curto, shapeSquare, shapeNone, colorRed, 0, H, Offset 40 PlotShapes IIf Curto, shapeSquare, shapeNone, colorOrange, 0, H, Offset 50 PlotShapes IIf Curto, shapeDownArrow, shapeNone, colorWhite, 0, H, Offset -45. Para i BarCount-1i 1i-- if Buy i 1 entrada C i sig BUY sl TrendSL i entrada tar1 entrada 0050 entrada tar2 entrada 0092 tar3 entrada entrada 0179.bars ii 0 se Sell i 1 sig VENDA entrada C i sl TrendSL i entrada tar1 - entrada 0050 tar2 entrada - entrada 0112 tar3 entrada - entrada 0212.bars ii 0 Desvio 20 Clr IIf sig BUY, colorLime, colorRed ssl IIf barras BarCount-1, TrendSL BarCount-1, Ref TrendSL, -1 sl ssl BarCount-1. Plot LineArray barras-Offset, tar1, BarCount, tar1,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset Plot LineArray barras-Offset, tar2, BarCount, tar2,1,, Clr, styleLine estiloDots, Nulo, Nulo, Offset Plot LineArray barras-Offset, tar3, BarCount, tar3,1,, Clr, styleLine styleDots, Nulo, Nulo, Offset. Plot LineArray barras-Offset, sl, BarCount, sl, 1,, colorDarkRed, s ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ColorBlue PlotText T1 tar1, BarCount 3, tar1, Null, Clr Texto do gráfico T2 tar2, BarCount 3, tar2, Null, Clr PlotText T3 tar3, BarCount 3, tar3, Null, Clr. messageboard Tabuleiro de mensagens ParamToggle, Show Hide, 1 if messageboard 1 GfxSelectFont Tahoma, 13, 100 GfxSetBkMode 1 GfxSetTextColor colorWhite. if sig COMPRAR GfxSelectSolidBrush colorGreen esta é a cor de fundo da caixa mais GfxSelectSolidBrush colorRed esta é a caixa cor de fundo pxHeight Status pxchartheight xx Status pxchartwidth Esquerda 1100 largura 310 x 5 x2 290.GfxSelectPen colorWhite, 4 GfxRoundRect x, y - 165, x2, y 160, 90 GfxTextOut AR SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO, 141, y-160 GfxTextOut, 130, y-160 GfxTextOut O último sinal O sinal veio BarCount-bars-1 Intervalo 60 mins atrás, 148, Y-140 O formato do formato de texto GfxTextOut Write Se sig BUY, sig, sig entrada, 130, y-120 GfxTextOut STOP PERDA sl WriteVal IIf sig VENDA, entrada-sl, sl-entrada, 2 2, 130, y-100 GfxTextOut TGT 1 tar1, 130 e -80 GfxTextOut TGT 2 tar2, 130, y-60 GfxTextOut TGT3 tar3, 130, y-40 GfxTextOut Corrente PL WriteVal IIf sig COMPRAR, C-entrada, entrada-C, 2 2, 130, y-22.Comprar ExRem Comprar, Vender Venda ExRem Venda, Buy. shape Comprar shapeUpArrow Vender shapeDownArrow. PlotShapes IIf Comprar, shapeSquare, shapeNone, colorGreen, 0, L, Offset -40 PlotShapes IIf Comprar, shapeSquare, shapeNone, colorLime, 0, L, Offset -50 PlotShapes IIf Comprar, shapeUpArrow , ShapeNone, colorWhite, 0, L, Offset -45 PlotShapes IIf Venda, shapeSquare, shapeNone, colorRed, 0, H, Offset 40 PlotShapes IIf Venda, shapeSquare, shapeNone, colorOrange, 0, H, Offset 50 PlotShapes IIf Venda, shapeNone, colorWhite, 0,H, Offset -45 PlotShapes shape, IIf Buy, colorGreen, colorRed ,0, IIf Buy, Low, High dist 2 5 ATR 5 for i 0 i BarCount i if Buy i PlotText Buy n Close i , i , Low i - dist i , colorWhite if Sell i PlotText sell n Close i , i, Low i dist i , colorWhite. SECTIONBEGIN ema P ParamField Field Type ParamList Type , Weighted, Simple, Exponential, Double Exponential, Tripple Exponential, Wilders. 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